ポートフォリオのリスクを分析する

「FinTech Advent Calendar 2018」の記事です。
Pythonのライブラリを使ってポートフォリオのリスクを分析してみます。

データの準備

手っ取り早くデータを取りたいので、今回はQuandlを使います。
株価のデータは有料なものがほとんどで世知辛いので、先物のデータを使います。

  • 天然ガス(1限月)
    なんとなく選んだ、特に意味はない
  • E-Mini S&P 500(1限月)
    ベンチマークとして使用
In [1]:
!pip install quandl
Requirement already satisfied: quandl i
累積リターンをfor文を使わずに算出する冴えたやり方

fin-pyもくもく会 #8 で for文を使って累積リターンを算出して遅いという話をしていたら、2casa さんより、対数収益率を計算した後に合計したらよいのではないかとアドバイスいただきました。

確かに「Pythonでfor文を使ったら負け」という格言があることですし、色々試してみました。

前提条件

下記のように最初の株価を100円とし、1000日分の騰落率をランダムに与えてみます。

In [1]:
import numpy as np


n = 1000  # データ数
s0 = 100  # 最初の株価
np.random.seed(10)
pct_c
1